Modelo NPL Para Stress Testing Con Simulación Montecarlo

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Omar Briceño Cruzado, Director Ejecutivo en ADVANCED RISK SERVICES

About this talk

Uno de los principales riesgos que enfrenta la banca corresponde a las obligaciones contraidas por parte de sus deudores. Los ciclos económicos afectan la capacidad de pago de los deudores, por lo que es importante tener en consideración el efecto de las oscilaciones en la economía y cómo éstos afectan la dinámica del nivel de provisiones y de colocaciones de las instituciones financieras. Esta presentación muestra cómo utilizar los créditos vencidos (non-performing loan) y el crecimiento del portafolio de créditos para realizar las pruebas de estrés a la proyección de la tasa de morosidad. Para lograr este objetivo utilizaremos los datos históricos de las colocaciones de créditos, así como los créditos vencidos, para, a través de un algoritmo encontrar la relación entre ellos y mediante una simulación Montecarlo estimar los parámetros estresados.

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