Introdução à Otimização com RISKOptimizer: Alocação de Portfólio

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Rafael Hartke

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Introdução à Otimização com Evolver e RISKOptimizer: Comparando a Alocação de Portfólio com Premissas Determinísticas Versus Estocásticas A otimização é uma ferramenta muito importante nas decisões de negócios, mas há uma enorme diferença nos resultados se o ambiente de negócios se desviar das premissas usadas para otimizar a estratégia. Neste webinar vamos mostrar a diferença entre otimização determinística e estocástica, e como podemos desenvolver estratégias muito mais robustas levando em conta as incertezas nos modelos. A otimização estocástica ajuda a integrar tanto a análise de risco quanto a otimização em um único processo, gerando uma estratégia de decisão otimizada e robusta diante de um futuro incerto. Demonstraremos como realizar a Alocação de Portfólio sob um contexto de incerteza usando otimização estocástica e compararemos a estratégia de decisão resultante com a otimização determinística tradicional.
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