進化するファンド評価手法

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Presented by

Hiroaki Sato, Associate Director, Manager Research & Koh Tanaka, Customer Success Manager, Morningstar Direct

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米国Morningstarが算出するMorningstar Ratingは、世界的に幅広く認知されています。しかし、Morningstar Ratingは過去のリスク調整後リターンに基づく評価であり、将来を見通す要素は組み入れられていません。 一方、米国Morningstarでは、世界で100名超のファンドアナリストが、約4000のファンドに対し評価を行い、超過リターンに対して将来の見通しを組み入れたアナリストレーティングを提供しています。また、機械学習技術を駆使し、ファンドアナリストの評価を模倣し、超過リターンに対する将来の見通しを勘案した定量レーティング、Morningstar Quantitative Rating (MQR)も算出しています。 本ウェビナーでは、アナリストレーティングにおける評価手法やMQRの概要、従来のグローバルベースのMorningstar Ratingとの違いなどをご説明したうえで、MQRを活用したファンドの分析例をご紹介いたします。 【 ご提供いただく個人情報等の扱いについて 】 本案内に記載のWebinarへのご参加登録をされた場合、ご提供いただいた個人情報は、当社の「個人情報保護方針」に基づき、次の目的のために利用いたします。(1)本件Webinar申込の対応、(2)当社・関連会社・提携会社主催セミナー案内状送付等、(3)当社・関連会社・提携会社の金融商品等の勧誘・販売・サービスの案内や会社の紹介。ご参加登録をされた方は以上の点をご了解いただいたものとみなさせていただきますので、あらかじめご了解のうえ、ご参加のご登録をお願いいたします。 また、ご提供いただいた個人情報につきましては、当社の「個人情報保護方針」に基づき、細心の注意を払って取扱いいたします。当社の「個人情報保護方針」は、当社ホームページに掲載しておりますので、あらかじめご確認をお願いいたします。 http://www.ibbotson.co.jp/ 当資料はイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の著作物です。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の承諾なしの利用、複製等は損賠賠償、著作権法の罰則の対象となります。Morningstarの商号、ロゴはMorningstar, Inc.の商標登録です。Morningstarから事前の書面による承諾がない限り、当資料の一部あるいは全ての複製ならびに再配布等の使用はできません。
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